اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – در تحلیل تکنیکال و به زبان ساده – فرادرس

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند تا روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در بازار مربوطه تحلیل کنند. بررسی روندهای قیمتی در نمودار قیمت از اهمیت بالایی برای تریدرها برخوردار است. زمانی که تریدرها بتوانند روندهای قیمتی در بازار مربوطه را به‌درستی شناسایی کنند، این امکان برای آن‌ها ایجاد می‌شود تا بتوانند با باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی در راستای روند مربوطه از بازار موردنظر کسب سود کنند. برای این منظور تریدرها می‌توانند با توجه به واکنش قیمت به میانگین متحرک‌ها، موقعیت‌های مناسب معاملاتی را برای ترید پیدا کنند. در این مطلب از مجله فرادرس پس از معرفی اندیکاتور میانگین متحرک، نحوه استفاده از آن را در تحلیل نمودار قیمت شرح می‌دهیم و در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی برای ترید با استفاده از این اندیکاتور را در بازارهای مالی بیان می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور «میانگین متحرک» (Moving Average) یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندهای بازار و پیدا کردن نواحی حمایتی و مقاومتی در نمودار قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک، میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و به‌صورت خطی در کنار نمودار قیمت به تریدرها نشان می‌دهد.

استفاده از میانگین متحرک در نمودار قیمت باعث می‌شود تا نوسانات ناگهانی و کوتاه‌مدت در بازار مربوطه فیلتر شود و نمایی هموارتر از روندهای قیمت در نمودار مربوطه مشخص شود. در تصویر زیر نمونه‌ای از میانگین متحرک را در کنار نمودار قیمت مشاهده می‌کنید. همان‌‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک نوسانات مقطعی در نمودار قیمت را نشان نمی‌دهد و روندی هموار از جهت قیمت را به تریدرها نشان می‌دهد.

در تصویر زیر کندل‌های آبی بیان‌گر روندهای صعودی و کندل‌های قرمز بیان‌گر روندهای نزولی در تایم‌فریم‌ مربوطه هستند. در این تصویر همان‌طور که مشاهده می‌کنید در ابتدا روند کلی در بازار نزولی است. این روند نزولی از کندل‌های آبی و قرمز تشکیل شده است. این به این معنی است که در مواقعی روندهای صعودی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در نمودار قیمت وجود داشته است. این نوسانات صعودی را با کندل‌های آبی در نمودار قیمت مشاهده می‌کنید.

اما زمانی که از میانگین متحرک استفاده می‌شود، این روندهای صعودی فیلتر می‌شوند و تریدرها تنها روندی نزولی را با استفاده از میانگین متحرک مشاهده می‌کنند. این موضوع در مورد روند صعودی کلی پس از تغییر روند در نمودار قیمت در تصویر زیر نیز مشاهده می‌شود.

در این حالت همان‌طور که مشاهده می‌کنید با توجه به صعودی بودن روند اصلی در نمودار در مواقعی کندل‌های نزولی قرمز در نمودار نیز مشاهده می‌شود ولی میانگین متحرک تنها روند صعودی را به تریدرها نشان می‌دهد و روندهای نزولی مقطعی را فیلتر می‌کند تا بتواند نمایی هموارتر از روند قیمت را به تریدرها نشان دهد.

شناسایی روندها با میانگین متحرک

شناسایی روندها با استفاده از میانگین متحرک این امکان را به تریدرها می‌دهد تا تغییر جهت حرکت قیمت در نمودار قیمت را نیز به کمک اندیکاتورهای میانگین متحرک در نمودار قیمت شناسایی کنند. برای این منظور تریدرها زمانی که از میانگین متحرک در نمودار قیمت استفاده می‌کنند به موقعیت قرارگیری قیمت نسبت به میانگین متحرک توجه می‌کنند.

در این حالت زمانی که قیمت از پایین اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا حرکت می‌کند و با عبور از آن در قسمت بالای آن قرار می‌گیرد، نشانه‌ای از تغییر جهت روند نزولی به صعودی است. این موضوع در حالت برعکس نیز صادق است. به عبارت دیگر زمانی که روندهای قیمتی از بالای میانگین متحرک به سمت پایین آن حرکت می‌کند و پس از عبور از آن در قسمت پایین آن قرار می‌گیرند، نشانه‌ دهنده برگشت روند صعودی به نزولی است.

برای مثال همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در ابتدا میانگین متحرک در قسمت بالای نمودار قیمت قرار دارد ولی پس از مدتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و پس از عبور از میانگین متحرک در بالای آن قرار می‌گیرد. در این حالت با توجه به حرکت قیمت در بالای میانگین متحرک، بازار مربوطه روندی افزایشی پیدا می‌کند. این روند افزایشی تا زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک در پایین نمودار قیمت باشد، دارای اعتبار است.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده در نمودار قیمت همان‌طور که از نام آن می‌توان متوجه شد، میانگینی از قیمت‌ها را محاسبه می‌کند. این میانگین با توجه به بازه زمانی انتخابی می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال میانگین متحرک ۵۰ روزه، قیمت میانگین را برای قیمت پایانی در پنجاه روز محاسبه می‌کند و میانگنی متحرک ۲۰۰ روزه میانگین قیمتی را برای بازه زمانی ۲۰۰ روز محاسبه می‌کند.

از سویی دیگر با توجه به اینکه قیمت در هر لحظه در نمودار تغییر می‌کند، بنابراین میانگین متحرک به‌طور پیوسته میانگین تعداد مشخصی از قیمت را محاسبه می‌کند. برای محاسبه میانگین متحرک ساده نیز همانند میانگین‌گیری اعداد عمل می‌کنیم. برای این منظور تعداد قیمت‌های موجود در بازه زمانی موردنظر را با هم جمع می‌کنیم و سپس حاصل را بر تعداد تقسیم می‌کنیم.

برای مثال فرض کنید قیمت پایانی برای سهام الف در پنج روز متوالی به دلار عبارتند از ۱۳، ۱۸، ۱۸، ۲۰، ۲۴. در این حالت برای محاسبه میانگین متحرک ساده این قیمت‌های پایانی را با هم جمع می‌کنیم و حاصل را بر تعداد آن‌ها که در این مثال عدد ۵ است تقسیم می‌کنیم. در نهایت در این مثال حاصل عدد ۱۸/۶ دلار می‌شود.

در این حالت میانگین متحرک برای بازه زمانی موردنظر محاسبه می‌شود. میانگین متحرک با توجه به بازه زمانی تعریف شده، میانگین قیمت‌ها را محاسبه می‌کند و با توجه به اینکه عمل میانگین‌گیری به‌طور پیوسته با تغییرات قیمتی ادامه پیدا می‌کند به آن میانگین متحرک می‌گویند.

یادگیری اندیکاتورهای ترید با فرادرس

از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی برای ترید در بازارهای مالی استفاده کرد. زمانی که تریدرها از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنند، علاوه بر پیدا کردن روندهای اصلی در بازار مربوطه، با توجه به قرارگیری قیمت در بالا یا پایین آن می‌توانند تغییرات روند در بازه زمانی موردنظر را نیز در بازار مربوطه رصد کنند.

این موضوع برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند تا آن‌ها بتوانند با باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی در راستای روندهای اصلی در بازار احتمال موفقیت در انجام معاملات خود را افزایش دهند.

از سویی دیگر با استفاده ترکیبی از اندیکاتورهای میانگین متحرک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت و نحوه قرارگیری آن‌ها نسبت به هم می‌توانند تحلیل بهتری از شرایط نمودار قیمت به‌دست آورند و سیگنال‌های خرید و فروش مناسبی را در بازار مربوطه پیدا کنند. برای یادگیری اندیکاتورهای ترید در ابتدا می‌بایست با مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال همانند نواحی حمایت و مقاومتی و روندهای قیمتی آشنا شویم.

اهمیت آشنایی با این مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال به این دلیل است که بتوانیم با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال روندها قیمتی و نواحی حمایت و مقاومتی را تعیین کنیم. علاقه‌مندان به یادگیری انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال همانند اندیکاتور میانگین متحرک در فرادرس می‌توانند از لینک‌های موجود در فهرست فیلم‌های آموزشی زیر برای مشاهده آن‌ها استفاده کنند.

علاوه بر این افراد می‌توانند از طریق لینک زیر به فیلم‌های آموزشی بیشتری در حوزه تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی دسترسی پیدا کنند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان در تمامی بازارهای مالی و در تمامی تایم‌فریم‌ها برای شناسایی روندها و نیز پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومتی در نمودار مربوطه استفاده کرد. با توجه به اینکه ورودی میانگین متحرک قیمت دارایی در بازار موردنظر است، بنابراین در بازارهای مختلفی همانند بورس و بازار کریپتو می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد.

از سویی دیگر تریدرها با توجه به استراتژی‌های معاملاتی خود می‌توانند از میانگین متحرک‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف در نمودار قیمت استفاده کنند. زمانی که قیمت در روندهای صعودی قرار دارد میانگین متحرک در قسمت پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرد و تریدرها می‌توانند از آن به عنوان خط حمایتی در ترید استفاده کنند.

از سویی دیگر زمانی که روندهای بازار نزولی است میانگین متحرک در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرد و تریدرها می‌توانند از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط مقاومتی در نمودار قیمت استفاده کنند. علاوه بر اندیکاتور میانگین متحرک تریدرها می‌توانند از تحلیل‌های پرایس اکشن در نمودار نیز برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای ورود به معاملات استفاده کنند.

نقش حمایتی Moving Average چیست؟

زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک در پایین نمودار قیمت حرکت می‌کند، برای قیمت نقش حمایتی دارد. در این حالت نقش حمایتی به این معنی است که قیمت در زمان نزدیک شدن به میانگین متحرک به آن واکنش نشان می‌دهد. واکنش قیمت به اندیکاتور میانگین متحرک نیز به معنی برگشت قیمت در زمان نزدیک شدن به میانگین متحرک است.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، خط آبی در کنار کندل‌های قیمتی در نمودار قیمت نشان‌دهنده اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه است. در این مثال همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت در بالای اندیکاتور حرکت می‌کند. این موضوع بیان‌گر حرکت کلی صعودی در بازه زمانی موردنظر است.

هر کندل قیمتی در این مثال بیان‌گر نوسانات قیمت در طول یک روز است. بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید در روند صعودی کلی در برخی روزها قیمت کاهش داشته است که آن را با کندل‌های قرمز مشاهده می‌کنید. در این تصویر در چند قسمت واکنش قیمت به میانگین متحرک نشان داده شده است.

در این مثال از سمت چپ به راست در ابتدا قیمت در نزدیکی این میانگین متحرک برای چند روز نوسان کرده است. در ادامه با کندل‌های صعودی آبی رنگ توانسته به سمت سطوح بالاتر قیمتی حرکت کند و از میانگین متحرک فاصله بگیرد. در ادامه دوباره به سمت میانگین متحرک برگشته است و در نواحی که با پیکان مشخص شده است به آن واکنش نشان داده است.

نقش مقاومتی میانگین متحرک چیست؟

زمانی که قیمت روندی نزولی دارد، اندیکاتور میانگین متحرک در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرد. در این حالت میانگین متحرک همانند خطی مقاومتی برای نمودار قیمت عمل می‌کند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت روندی نزولی دارد و اندیکاتور میانگین متحرک در بالای نمودار قیمت قرار گرفته است.

در این تصویر در هر بار نزدیک شدن قیمت به اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند. این نواحی با رنگ قرمز نشان داده شده است. تریدرها از واکنش‌های احتمالی قیمت به اندیکاتور میانگین متحرک در روندهای نزولی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت در نمودار قیمت استفاده کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نوع خاصی از اندیکاتور میانگین متحرک است که در محاسبات خود وزن بیشتری به اطلاعات اخیر قیمتی در نمودار می‌دهد. بنابراین واکنش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمتی در نمودار قیمت بیشتر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. این اندیکاتور نیز همانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده در بازه‌های زمانی مختلفی قابل اعمال بر روی نمودار قیمت است و همانند خطی در کنار قیمت در نمودار ظاهر می‌شود.

برای مثال اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه برای بازه‌های زمانی بلند مدت بیشتر استفاده می‌شوند.

مقایسه میانگین متحرک‌های ساده و نمایی

هر دو میانگین متحرک‌های ساده و نمایی برای شناسایی روندهای قیمت در نمودار استفاده می‌شود. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید هر دو میانگین متحرک نمایی و ساده بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند و روندهای مربوط به بازار موردنظر را به تریدرها نشان می‌دهند.

تریدرها با استفاده از هر دو اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی می‌توانند نواحی حمایتی و مقاومتی در نمودار را پیدا کنند. اما میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری به قیمت‌های اخیر در نمودار قیمت می‌دهد. در صورتی که میانگین متحرک ساده به تمامی قیمت‌ها در بازه مربوطه وزن یکسانی می‌دهد.

با توجه به اینکه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های نزدیکتر در نمودار قیمت وزن بیشتری می‌دهد، بنابراین این اندیکاتور به تغییرات قیمتی واکنش سریع‌تری نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک ساده نشان می‌دهد. با وجود این تریدرها با توجه به استراتژی معاملاتی انتخابی از هر دو اندیکاتور برای پیدا کردن روندهای قیمت در بازار مربوطه استفاده می‌کنند.

آموزش ترید با اندیکاتور میانگین متحرک

برای ترید با استفاده از میانگین متحرک‌ها معامله‌گران نیاز دارند تا موقعیت قرارگیری قیمت نسبت به اندیکاتور را ارزیابی کنند. سپس می‌توانند نسبت به باز کردن پوزیشن‌های لانگ یا شورت در نمودار قیمت اقدام کنند. بنابراین زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد به این معنی است که میانگین متحرک به عنوان حمایت برای قیمت عمل می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ترید و مدیریت آن می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

در این حالت در هر بار پایین آمدن قیمت، میانگین متحرک آن را به سمت بالا پرتاب می‌کند. این موضوع موقعیتی‌های مناسبی را برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی لانگ در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. از سویی دیگر زمانی که نمودار قیمت در پایین اندیکاتور میانگین متحرک قرار دارد، تریدرها می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی مناسبی را برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت در نمودار قیمت پیدا کنند. در این حالت میانگین متحرک همانند مقاومت برای نمودار عمل می‌کند و در هر بار نزدیک شدن قیمت آن را به سمت پایین پرتاب می‌کند.

برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک در پایین نمودار قیمت قرار دارد و به عنوان خطی حمایتی برای آن عمل می‌کند. در این مثال واکنش قیمت به میانگین متحرک با پیکان‌هایی نشان داده شده است. در این مثال در هر بار نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک، قیمت به سمت نواحی بالاتر حرکت کرده است. بنابراین تریدرها می‌توانند با توجه به احتمال حرکت قیمت به سمت بالا در زمان برخورد به میانگین متحرک، وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند و از احتمال روند صعودی قیمت در نمودار کسب سود کنند.

ترید روزانه با میانگین متحرک

تریدرهایی که از استراتژی ترید روزانه در انجام معاملات خود استفاده می‌کنند نیز می‌توانند همانند دیگر تریدرها از میانگین متحرک در شناسایی موقعیت‌های معاملاتی مناسب در نمودار قیمت استفاده کنند. «خرید و فروش روزانه» (Day Trading) یکی از روش‌‌های ترید در بازارهای مالی است که در آن تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را در همان روز باز کردن پوزیشن مربوطه به نتیجه می‌رسانند.

زمانی که تریدرها با استفاده از میانگین متحرک یا استراتژی‌های دیگر معاملاتی روندهای آتی قیمت در بازار را پیش‌بینی می‌کنند، پوزیشن معاملاتی مربوطه را باز می‌کنند تا بتوانند از نوسانات قیمت در بازه زمانی موردنظر کسب سود کنند. در این حالت تایم‌فریم‌های انتخابی در ترید روزانه به‌گونه‌ای است که تریدرها پوزیشنی را برای روز بعد باز نگه نمی‌دارند.

یکی از اندیکاتورهایی که در ترید روزانه به تریدرها کمک می‌کند، اندیکاتور میانگین متحرک است. در این حالت تریدرها می‌توانند با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک موقعیت‌های معاملاتی متعددی را در طول روز پیدا کنند و تارگت‌های قیمتی را برای آن تعیین کنند.

تارگت‌های قیمتی به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که بتواند در همان روز سود موردنظر را به تریدر بدهد. استفاده از میانگین متحرک‌ها در تریدر روزانه از آن جهت مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است که ترید با استفاده از این اندیکاتور ساختار ساده‌ای دارد. بنابراین با توجه به زمان کوتاهی که تریدرها برای تصمیم‌گیری در ترید روزانه در اختیار دارند، سادگی ترید با میانگین متحرک به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند در مدت زمان کوتاهی نسبت به باز کردن پوزیشن معاملاتی اقدام کنند.

تحلیل نمودار قیمت با میانگین متحرک این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند از نوسانات قیمتی در طول روز برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی استفاده کنند. برای این منظور همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌‌‌کنید، تریدرها می‌بایست به موقعیت قرارگیری قیمت در بالا یا پایین اندیکاتور میانگین متحرک توجه کنند.

در این تصویر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نواحی احتمالی برگشت روند در نمودار قیمت با پیکان مشخص شده است. زمانی که قیمت میانگین متحرک را قطع می‌کند، با توجه به تغییر موقعیت قیمت از پایین میانگین متحرک به بالای آن یا برعکس، وارد روندهای صعودی یا نزولی می‌شود.

تریدرها می‌توانند با توجه به موقعیت قرارگیری قیمت در بالا یا پایین میانگین متحرک و با توجه به رفتار قیمت در نمودار موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به معامله و کسب سود از روندهای قیمتی پیدا کنند.

ترید در راستای روند با Moving Average

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، زمانی که قیمت از پایین به سمت بالا حرکت می‌کند و با عبور از میانگین متحرک در بالای آن قرار می‌گیرد، تریدرها می‌توانند با تثبیت قیمت در بالای میانگین متحرک نسبت به باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی لانگ در موقعیت‌های معاملاتی مناسب در نمودار قیمت اقدام کنند.

در این مثال همان‌طور که مشاهده می‌کنید زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک قرار می‌گیرد، تریدرها می‌توانند با توجه به شدت روند صعودی در هر پایین آمدن قیمت فرصت مناسبی را برای ورود به معامله لانگ در نمودار پیدا کنند.

یکی از مزایایی که ترید با میانگین متحرک برای معامله‌گرها دارد، سادگی و در عین حال موثر بودن انجام ترید با آن است. این موضوع به این دلیل است که تریدرها به‌راحتی می‌‌توانند با استفاده از میانگین متحرک جهت حرکت قیمت را در بازه زمانی موردنظر در نمودار قیمت شناسایی کنند و تا زمانی که جهت روند تغییر نکند، در راستای روند مربوطه ترید کنند.

قیمت در نمودار معمولا تمایل دارند تا روند قبلی خود را حفظ کنند و در همان جهت حرکت کنند. بنابراین برای مثال زمانی که میانگین متحرک در بالای نمودار قیمت حرکت می‌کند، روند بازار نزولی است و تریدرها می‌توانند در جهت حرکت کاهشی در نمودار قیمت وارد پوزشن‌های شورت شوند.

این موضوع تا زمانی که روند قیمت تغییر کند، موقعیت‌های مناسبی را برای کسب سود از روندهای کاهشی نمودار در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. البته لازم به ذکر است زمانی که از موقعیت‌های مناسب معاملاتی برای ترید با استفاده از میانگین متحرک در بازارهای مالی صحبت می‌شود، تنها به معنی احتمال حرکت قیمت در راستای مربوطه است.

بنابراین برای ترید با استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال همانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال همواره این امکان وجود دارد که روند قیمت برخلاف پیش‌بینی حرکت کند. بنابراین با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال همانند میانگین متحرک تریدرها تنها می‌توانند با احتمال بیشتری روندهای قیمتی را پیش‌بینی کنند و برای کسب سود در راستای روندهای موردنظر وارد معامله شوند.

تحلیل نمودار با میانگین متحرک

برای اینکه تریدرها بتوانند روندهای قیمت در بازار موردنظر را بهتر بررسی کنند، می‌توانند از سه میانگین متحرک که هر کدام بیان‌گر روند قیمت در یکی از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است، در نمودار قیمت استفاده کنند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید برای بررسی روندهای قیمت در نمودار زیر از سه میانگین متحرک ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ استفاده شده است.

در این حالت میانگین متحرک‌ها به ترتیب با رنگ‌های سبز، مشکی و قرمز در نمودار مشخص شده‌اند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک ۲۰ که برای بررسی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود واکنش بیشتری به نوسانات قیمتی نشان می‌دهد.

در این مثال هر اندازه بازه‌های زمانی میانگین متحرک بالاتر می‌رود، میانگین متحرک‌ها واکنش کمتری به تغییرات قیمت نشان می‌دهند. در این مثال همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، قیمت در بیشتر مواقع در زیر میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۱۰۰ قرار دارد. این موضوع نشان از روندهای میان‌مدت و بلندمدت نزولی در بازار مربوطه دارد.

در این مثال در مواقعی قیمت بالای میانگین متحرک کوتاه‌مدت ۲۰ قرار می‌گیرد. اما با توجه به نزدیک‌تر شدن به میانگین متحرک‌های ۵۰ و ۱۰۰ از قدرت روند صعودی آن کاسته می‌شود و در نهایت به سمت پایین حرکت می‌کند.

در تصویر زیر سه میانگین متحرک در سه رنگ سبز، مشکی و قرمز به‌صورت همزمان در کنار نمودار قیمت قرار گرفته‌اند. در این حالت تریدرها می‌توانند با توجه به نحوه قرارگیری قیمت نسبت به هر کدام از آن‌ها موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند.

در این مثال میانگین متحرک سبز رنگ که نسبت به میانگین متحرک‌های دیگر در بازه زمانی کوتاه‌تری تنظیم شده است به نوسانات قمیتی واکنش بیشتری نشان می‌دهد. زمانی که هر سه میانگین متحرک را در نمودار قیمت اعمال می‌کنیم، هر کدام از این اندیکاتورهای می‌توانند به‌عنوان خطی حمایتی یا مقاومتی برای نمودار قیمت در نظر گرفته شوند. برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در سمت راست تصویر زمانی که قیمت در پایین هر سه اندیکاتور قرار دارد، هر کدام از این اندیکاتورها می‌تواند به‌عنوان خطی مقاومتی برای قیمت لحاظ شود.

در این مثال همان‌طور که ملاحظه می‌کنید قیمت در زمان نزدیک شدن به هر کدام از اندیکاتورها به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. این واکنش با توجه به روند اصلی نزولی در بازار مربوطه بیشتر به‌صورت برگشت به سمت سطوح پایین‌تر نمودار قیمت و ایجاد موقعیت‌های معاملاتی مناسب برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت است.

تقاطع صعودی و نزولی در میانگین متحرک

زمانی که میانگین متحرک در بازه زمانی کوتاه‌تر از پایین به بالا اندیکاتور میانگین متحرک در تایم‌فریم بالاتر را قطع می‌کند و در بالای آن قرار می‌گیرد، سیگنال روند صعودی در بازار مربوطه حاصل می‌شود که به آن تقاطع طلایی نیز می‌گویند. در این حالت تریدرها می‌توانند در موقعیتی مناسب و با توجه به استراتژی معاملاتی وارد پوزیشن لانگ شوند.

از سویی دیگر زمانی که میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های پایین‌تر از بالا به پایین اندیکاتور میانگین متحرک را در تایم‌فریم‌های بالاتر قطع کند و در پایین آن قرار بگیرد، تقاطع نزولی در نمودار قیمت ایجاد می‌شود. تریدرها از تقاطع نزولی می‌توانند برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت برای کسب سود از روندهای کاهشی در بازار مربوطه استفاده کنند.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بر روی نمودار قیمت دو اندیکاتور میانگین متحرک با رنگ‌های آبی کم‌رنگ و آبی پررنگ نشان داده شده است. در این مثال اندیکاتوری که با رنگ آبی کم‌رنگ مشاهده می‌کنید، بازه زمانی کوتاه‌تری را نشان می‌دهد. بنابراین زمانی که این اندیکاتور از بالا به پایین اندیکاتور دیگر را قطع می‌کند، بیان‌گر احتمال شروع روند نزولی در بازار است.

تریدرها این موضوع را می‌توانند به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیرند و با باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی شورت از روندهای ریزشی بازار کسب سود کنند.

از سویی دیگر در ادامه همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، زمانی که اندیکاتور کوتاه‌مدت‌تر که با رنگ آبی کم‌رنگ مشاهده می‌کنید از پایین به سمت بالا اندیکاتور دیگر را قطع می‌کند و در بالای آن قرار می‌گیرد، احتمال شروع روندهای افزایشی را بیشتر می‌کند. تریدرها از این حالت می‌توانند به عنوان سیگنال خرید در بازار مربوطه استفاده کنند. در این حالت می‌توانند با توجه به رفتار قیمت در نمودار مربوطه موقعیت‌های مناسبی را برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی لانگ در نمودار قیمت پیدا کنند.

سیگنال خرید در تقاطع صعودی

تریدرها می‌توانند از تقاطع صعودی در میانگین متحرک‌ها به عنوان سیگنال خرید در بازار مربوطه استفاده کنند. سیگنال خرید به معنی احتمال افزایش قیمت در بازار مربوطه است و این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند با باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی لانگ از روند افزایشی قیمت کسب سود کنند.

در ادامه ایجاد سیگنال خرید را در نمودار تصویر زیر بررسی می‌کنیم. در این مثال کندل‌های قیمتی با رنگ‌های آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. تایم‌فریم معاملاتی در این مثال روزانه است بنابراین هر کدام از کندل‌های آبی و قرمز در این نمودار نشان دهنده نوسانات قیمت در طول یک روز است.

در این مثال از دو اندیکاتور کوتاه‌مدت و بلندمدت برای شناسایی موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله استفاده شده است. خطی که با رنگ آبی مشاهده می‌کنید مربوط به اندیکاتور ۲۰ روزه است که به عنوان اندیکاتور کوتاه‌مدت استفاده شده است. از سویی دیگر اندیکاتوری که با رنگ بنفش مشخص شده است، اندیکاتور میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است که در این مثال به عنوان اندیکاتور بلندمدت بررسی می‌شود.

اندیکاتور ۲۰ روزه با توجه به اینکه از میانگین قیمت پایانی برای ۲۰ کندل استفاده می‌کند، نسبت به تغییرات قیمت در نمودار واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد. در این مثال همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در دو قسمت تقاطع صعودی ایجاد شده است. در تقاطع صعودی اولی که در سمت چپ تصویر زیر مشاهده می‌کنید، تریدرها می‌توانند پس از ایجاد تقاطع در نمودار، در موقعیت مناسبی نسبت به ورود به معامله و باز کردن پوزیشن‌ معاملاتی لانگ اقدام کنند.

در تقاطع صعودی دومی که در سمت راست تصویر مشاهده می‌کنید نیز تریدرها می‌توانند با استفاده از پوزیشن‌های لانگ از روندهای افزایشی در نمودار قیمت کسب سود کنند.

سیگنال فروش در تقاطع نزولی

سیگنال فروش در تقاطع میانگین متحرک‌ها زمانی روی می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند. این موضوع نشان‌ دهنده افزایش مومنتوم حرکت نزولی در بازه زمانی اخیر در نمودار قیمت است.

بنابراین تریدرها از این تقاطع نزولی در میانگین متحرک‌ها برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی شورت در نمودار قیمت استفاده می‌کنند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک ۲۰ روزه از بالا به پایین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را قطع کرده است. این موضوع به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند موقعیت‌های معاملاتی شورت را با اطمینان بیشتری در نمودار مربوطه پیدا کنند.

استراتژی‌های ترید با میانگین متحرک

برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از میانگین‌ متحرک در نمودار قیمت موقعیت‌های مناسبی را برای ترید شناسایی کنند، می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های مختلفی همانند پولبک به میانگین متحرک، نواحی مناسبی برای ورود به معامله پیدا کنند. برای روشن‌تر شدن مطلب در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از میانگین متحرک در نمودار قیمت را شرح می‌دهیم.

استراتژی ترید پولبک به میانگین متحرک

استراتژی ترید در پولبک به میانگین متحرک یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که تریدرها می‌توانند از آن برای پیدا کردن موقعیت‌های مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند. استراتژی پولبک به میانگین متحرک این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند در زمان برگشت قیمت به میانگین متحرک موقعیت‌های مناسبی را برای ترید پیدا کنند.

این موضوع می‌تواند در روندهای صعودی و نزولی در نمودار قیمت استفاده شود. در این استراتژی همانند استراتژی‌های دیگر تریدرها نیاز دارند تا علاوه بر توجه به نحوه واکنش قیمت به میانگین متحرک، قیمت‌های مناسبی را برای حد ضرر و تارگت در نمودار در نظر بگیرد. برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، خط قرمز میانگین متحرک را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه این میانگین متحرک در پایین نمودار قیمت قرار دارد، تریدرها می‌توانند از این میانگین متحرک به‌عنوان خط حمایتی در نمودار قیمت استفاده کنند. در این حالت زمانی که قیمت به میانگین متحرک نزدیک می‌شود، معمولا به سمت بالا حرکت می‌کند. این موضوع به دلیل روند صعودی قیمت است که باعث می‌شود میانگین متحرک به‌عنوان خط حمایتی در نمودار قیمت عمل کند.

بنابراین این موضوع به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند با توجه به نوع کندل‌های تشکیل شده در زمان نزدیک شدن به میانگین متحرک در قیمت مناسبی وارد پوزیشن لانگ شوند. در این حالت تریدرها می‌توانند حد ضرر را کمی پایین‌تر از میانگین متحرک قرار دهند و تارگت‌های قیمتی خود را نیز در نزدیک‌ترین ناحیه مقاومتی در نمودار قیمت قرار دهند. در تصویر زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قیمت در روندی صعودی قرار دارد. در این حالت تریدرها به‌دنبال پیدا کردن تاییدهای بیشتری برای ورود به معامله هستند.

در این مثال همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پس از تشکیل کندل‌های برگشتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. تریدرها علاوه بر انتخاب نواحی مقاومتی نزدیک به عنوان تارگت‌های قیمتی می‌توانند با توجه به استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات نیز تارگت‌های مناسبی را پیدا کنند.

برای این منظور تارگت را با توجه به زیان مربوط به حد ضرر در قیمتی قرار می‌دهند که سود حاصل از رسیدن قیمت به تارگت متناسب با استراتژی مدیریت ریسک مربوطه و نسبت ریسک به ریوارد انتخابی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نسبت ریسک به ریوارد در معاملات می‌توانید مطلب ریسک به ریوارد چیست را از مجله فرادرس مطالعه کنید.

استراتژی ریبون در Moving Average

استراتژی ریبون در میانگین متحرک از تعدادی میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مختلف برای بررسی روند قیمت در بازار موردنظر استفاده می‌کند. تحلیل روندهای موجود در نمودار قیمت با توجه به بازه‌های زمانی مختلف یکی از کاربردهای اصلی میانگین‌های متحرک در تحلیل تکنیکال است.

میانگین‌های متحرک به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند میانگین قیمت‌های گذشته را محاسبه کنند و آن را نمایش دهند. بنابراین تریدرها با توجه به تعداد قیمت‌هایی که می‌خواهند در میانگین‌گیری لحاظ کنند، این اندیکاتورها را تنظیم می‌کنند. این موضوع به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را در نمودار قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مختلف شناسایی کنند.

بنابراین تریدرها می‌توانند با بررسی رفتار قیمت با توجه به میانگین متحرک‌های مختلف تصمیم‌گیری بهتری درباره روندهای آتی قیمت در بازار مربوطه ارائه کنند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک‌ها به ترتیب از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تا ۱۰ روزه در نمودار قیمت مشخص شده‌اند. در این مثال با توجه به اینکه میانگین متحرک‌ها به ترتیب صعودی در کنار هم قرار گرفته‌اند، احتمال روندهای صعودی در نمودار را نشان می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو وب‌سایتی است که امکانات مناسبی را برای تحلیل انواع نمودارهای قیمت در بازارهای مالی ارائه می‌کند. افرادی که قصد بررسی نمودار قیمت در انواع بازارهای مالی همانند بازار کریپتو و فارکس را دارند، می‌توانند با استفاده از نمودار قیمت دارایی موردنظر با استفاده از ابزارهای تحلیل موجود در این وب‌سایت همانند اندیکاتور تحلیل تکنیکال، نسبت به تحلیل قیمت دارایی موردنظر اقدام کنند.

بنابراین برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک روندهای احتمالی قیمت در نمودار را تحلیل کنند، نیاز دارند تا اندیکاتور موردنظر را بر روی نمودار قیمت ایجاد کنند. برای این منظور پس از ورود به وب‌سایت تریدینگ ویو و انتخاب دارایی موردنظر، با انتخاب گزینه اندیکاتورها از قسمت مربوطه همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، تریدرها می‌توانند اندیکاتور میانگین متحرک را جستجو و در نمودار قیمت اعمال کنند.

ترید ارز دیجیتال با میانگین متحرک

برای انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان از انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال همانند میانگین متحرک‌ها استفاده کرد. استفاده از اندیکاتورها در بازار ارزهای دیجیتال این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند علاوه بر شناسایی روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در ارزهای دیجیتال، نواحی مهم قیمتی را برای ورود به معامله پیدا کنند.

ارزهای دیجیتال به دلیل مارکت کپ کمی که دارند، همواره با نوسانات قیمتی زیادی همراه هستند. این نوسانات قیمتی فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای تریدرها در این بازار ایجاد می‌کند تا با تشخیص روندهای آتی بتوانند از این بازار کسب سود کنند. در این میان استفاده از میانگین متحرک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مربوطه همانند استراتژی تقاطع صعودی و نزولی در اندیکاتورها این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند تغییر روندهای احتمالی در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال را شناسایی کنند.

از سویی دیگر زمانی که روندهای قیمتی نزولی که در پایین میانگین متحرک قرار دارند با شکست خط میانگین متحرک به‌ عنوان مقاومت به بالای آن می‌رود، احتمال شروع حرکت‌های صعودی در بازار مربوطه را بیشتر می‌کند. این موضوع به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند در قیمت‌های مناسبی نسبت به خرید ارز دیجیتال مربوطه اقدام کنند. در تصویر زیر نمودار بیت کوین را در تایم‌فریم روزانه مشاهده می‌کنید.

در این نمودار که سقوط تاریخی قیمت بیت کوین را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، روند قیمت با استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار بررسی شده است. میانگین متحرک ۵۰ روزه که با خط زرد نشان داده شده است و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که با خط قرمز در نمودار مشخص شده است. در این نمودار همان‌طور که مشاهده می‌‌کنید، میانگین متحرک ۵۰ روزه از بالا به پایین میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را قطع کرده است.

این موضوع برای تریدرها به عنوان سیگنال نزولی محسوب می‌شود. تریدرها می‌توانند با مشاهده این سیگنال فروش با در نظر گرفتن رفتار قیمت در بازه زمانی مربوطه وارد پوزیشن معاملاتی شورت شوند. همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید، پس از تقاطع نزولی در نمودار بیت کوین، قیمت این رمزارز روند نزولی خود را ادامه داده است.

اما نکته مهمی که در انجام معاملات ارزهای دیجیتال می‌بایست به آن توجه شود، بررسی پروژه‌های رمزارزی و شناسایی پتانسیل‌های موجود در توکن مربوطه برای رشد قیمت است. تریدرها می‌توانند با بررسی تیم پروژه‌های رمزارزی و نحوه توزیع توکن در کنار عوامل تاثیرگذار دیگر، توکن‌های مستعد رشد را در بازار مربوطه شناسایی کنند.

بنابراین زمانی که تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال همانند میانگین متحرک‌ها برای شناسایی روندهای آتی قیمت در بازار کریپتو استفاده می‌کنند، می‌بایست به عوامل تاثیرگذار فاندامنتال نیز توجه کنند و تاثیر آن‌ها را نیز در میزان رشد توکن‌های موردنظر بررسی کنند.

با توجه به اهمیت این موضوع فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اندیکاتور میانگین متحرک را شرح دادیم و شناسایی روندها با میانگین متحرک را بیان کردیم. در ادامه نقش حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک را شرح دادیم. سپس اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را توضیح دادیم و مقایسه‌ای بین اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی انجام دادیم.

در ادامه نحوه ترید با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را شرح دادیم و توضیحاتی درباره ترید روزانه با میانگین متحرک و ترید در راستای روند با میانگین متحرک بیان کردیم. سپس تحلیل نمودار با میانگین متحرک را شرح دادیم. تقاطع صعودی و نزولی در میانگین متحرک را بیان کردیم و سیگنال خرید و فروش را با استفاده از میانگین متحرک شرح دادیم.

در ادامه استراتژی ترید پولبک به میانگین متحرک را بیان کردیم. استراتژی ریبون در میانگین متحرک را شرح دادیم و درباره اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو توضیحاتی را بیان کردیم. در پایان نیز ترید ارز دیجیتال با میانگین متحرک را شرح دادیم.